Money Management September 26, 2010 scorpion Ich denke, der Erfolg für alles ist nicht einfach auf quotFailure liegen ist okay halten Sie es nur bis erfolgreich. Quot Dies ist falsch. Es drängt Sie, blind zu riskieren, was es in der Hoffnung, dass der Erfolg am Ende kommen würde. Natürlich wird der Erfolg nach einer Reihe von Ausfällen kommen, aber zu welchem Preis haben Sie dafür bezahlt Und wenn ich hoffe, es wird kommen, bevor Ihr Leben Kerze ausläuft. Sie haben keine Ahnung über die Antworten, weil Ihr Mantra nur auf der Grundlage der Hoffnung statt Realität liegt. 23. März 2008 Tradingshop Eine kurze Einführung über Money Management 26. November 2007 Tony Jacowski Es gibt zwei Arten von Day-Trader - Skalper und Impuls Trader. Der Skalper kauft und handelt Aktien innerhalb von Minuten, während ein Momentum Trader Aktien kaufen, die von Hoch zu Tief während des Tages schwanken. Aber am Ende des Tages, ist das ultimative Ziel eines Tages-Trader, Aktien zu kaufen und verkaufen sie auf dem höchstmöglichen Wert. April 6, 2007 Scorpion Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie so viel Profit so leicht, nur um alles zu verlieren und Ihre wichtigsten in einem Blitz Dann youre Handel ohne eine ordnungsgemäße Geld-Management zu verlieren. Sie müssen diszipliniert werden, oder Ihre Gewinne werden garantiert, früher oder später zu verlieren. Lernen Sie dieses Geld-Management heute Hi Youre als Gast. Um auf unsere speziellen Forex Trading-Ressourcen zuzugreifen, melden Sie sich noch heute an. Youll erhalten unbegrenzten Zugang zu unseren Forex Devisenhandelssysteme, Werkzeuge, Artikel, Nachrichten und vieles mehr. Verbinden Sie uns - download MetaTrader 5 Copyright 169 2004-2016, FxFisherman Haftungsausschluss: FxFisherman ist eine on-line-on-line-Gemeinschaft und stellt keine Art der Investitions - oder Vermittlungsdienste in den Finanzmärkten zur Verfügung. Forexgeld-Management Die überwiegende Mehrheit der Händler, die über die Prozentgenauigkeit besessen werden Ihre Fachberater. Intuition macht es scheinen, dass je öfter ein Trader gewinnt, desto größer die Chancen oder Gewinn ein Gewinn. Leider ignoriert ein solcher Ansatz eine kritische Variable. Die durchschnittliche Gewinn-Verlust-Relation spielt eine ebenso wichtige Rolle bei der Bestimmung des Nettoergebnisses. Ich treffe eine Menge von Scalpers. Hochfrequenz-Handel ist unglaublich beliebt, aber eine Menge von Händlern mit ihm nur tun, weil es legt einfache Punkte auf dem Brett. Sie verfolgen eine Strategie, weil sie irgendeine positive Erwartung hat. Mit anderen Worten, sie spielen und nicht handeln. Einer der Gründe, dass ich so viel liebe, und warum ich generell gerne spielen, ist, dass Sie immer die Kontrolle über die potenzielle Auszahlung und die Auszahlung Verhältnis haben. Wenn ich Blackjack spiele, kontrolliere ich nur das Risiko und die Auszahlung. Ich kontrolliere nicht das Verhältnis der Auszahlung überhaupt. Es8217s immer 1: 1. Meine Entscheidungen in Blackjack können nur die Chancen auf 50 realistisch verbessern. Mehr als wahrscheinlich, wird mein Spiel zu senken die Chancen unterhalb dieser Schwelle. Entscheidungen mehrfach zu treffen, führt überwiegend zu menschlichen Fehlern. Es ist unsere Natur. Wenn ich mein Konto eröffne, beginnt jeder Handel eine neue Runde im Spiel. Der entscheidende Unterschied zwischen Handel und Blackjack ist, dass ich das Verhältnis der Auszahlung zu kontrollieren, plus ich noch kontrollieren das Risiko und die Menge der Auszahlung. Das Nettoergebnis kann sich immer noch gegen mich aufgrund der zufälligen Chance. Der entscheidende Unterschied ist, dass das typische Ergebnis zu meinen Gunsten mit einem algorithmischen Handelssystem verlagern sollte. Eines meiner Lieblings-Trading-Bücher ist Van Tharp8217s Handel Ihre Weise zur finanziellen Freiheit. We8217ll wird über diese eine bald it8217s das nächste Element auf Jon Rackley8217s Leseliste zu sprechen. Einer meiner Lieblingsaspekte des Buches ist seine Betonung auf Geldmanagementstrategien und Handelserwartung. Der Begriff Geld-Management bedeutet viele Dinge für viele Menschen. Die genauere Phrase wäre, es als eine Position Dimensionierung Strategie zu beschreiben. Beim Eintritt in einen Handel müssen Sie realistisch wissen: Was ist erwarteter Verlust in Prozent des Kontos Was ist der erwartete Gewinn als Prozentsatz des Kontos Was ist die prozentuale Genauigkeit meiner Berufe Die Beantwortung dieser Fragen führt genau zu der Entscheidung, wie Viele Lose, Verträge oder Aktien zu handeln. Die Kontrolle der Größe führt zur Kontrolle der Ergebnisse. Wenn Sie die Ergebnisse kontrollieren, erhalten Sie idealerweise einen Gewinn für Ihre Bemühungen. Fixed fractional money management Beachten Sie, dass ich sagte Prozentsatz des Kontos in den Aufzählungen und nicht den Dollar-Wert des Handels. Denken in Dollars ist einfacher im Kopf. Die Probleme sind, dass sie ignoriert die wunderbaren Vorteile des exponentiellen Wachstums. Jeder finanzielle Berater auf der Erde warnt Sie, dass Zinseszins, das eine Form des exponentiellen Wachstums ist, die stärkste Kraft ist, die für Sie mit Investitionen oder gegen Sie mit Schulden arbeitet. Wenden Sie das gleiche Konzept auf den Handel, möchten Sie die Macht der zusammengesetzten Wachstum auf Ihrer Seite setzen. Die feste Bruchformel ist ein hässlicher Weg, um Ihnen zu sagen, exponentielles Wachstum in Ihrer Handelsstrategie zu verwenden. Sagen Sie, zum Beispiel, dass Sie zu 1 des Handelskontos auf der Grundlage der Distanz zu den Stop-Loss zu riskieren. Wenn Sie ein 10.000 Trading-Konto haben, that8217s nur 100 Risiko. Sagen Sie, dass der Handel funktioniert und dass Sie 100. Der nächste Handel sollte Risiko 101. Versuchen Sie nicht, Ihre Augen rollen, dass ein. Risking einen zusätzlichen Dollar scheint trivial und nit wählerisch. Ich versichere Ihnen, dass es nicht ist. I8217m wirklich nicht sicher, wie zu erklären, wie all diese kleinen Unterschiede summieren sich, aber sie tun. Ich schrieb ein Geld-Management-Rechner ein paar Jahre zurück, die berechnet, wie feste fraktionale Geld-Management beeinflusst Rückkehr. Die kleinen Dinge wirklich addieren. Mit einer sehr geringen Gewinnwahrscheinlichkeit und 50:50 Gewinnchancen waren die Renditen bei Verwendung eines festen fraktionalen Ansatzes anstatt eines festen Losansatzes überwältigend größer. Sie sollten die Positionsgröße nach Gewinnern erhöhen und die Positionsgröße nach Verlierern verringern. Prozent Genauigkeit ist halb wichtig Wenn ich dir 1 für jeden Sieg und Sie gewinnen 99 der Zeit, sollten Sie spielen mein Spiel Sie don8217t haben genug Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Sie müssen herausfinden, was passiert, wenn Sie verlieren. Wenn Sie 100 oder mehr verlieren auf den Handel, der nur 1 Mal verliert in 100, sollten Sie nie spielen mein Spiel. Sie verlieren, wenn Sie zu oft spielen. Und nein, es gibt keine so etwas wie nur zehnmal spielen und zu stoppen. Sie haben das gleiche Risiko zu verlieren auf den ersten Handel, wie Sie auf der 100. tun. It8217s nicht sicher zu spielen. Der einzige Weg, dass Sie sich entscheiden sollten, um das Spiel zu spielen ist, wenn die Gesamtauszahlung ist besser als sogar. Das Gesamtergebnis der Gewinne entspricht 99 Trades 1trade 99. Der eine Verlust muss weniger als 99 sein, um mir die grüne Leuchte beim Spielen zu geben. Wenn ich 80 einmal verlieren und 99 auf die verbleibenden Versuche machen, dann werde ich eine durchschnittliche Gewinnverlustquote von 9980 haben 1,24. Ein System wie dieses wäre wild zu meinen Gunsten. Eine 60 gewinnende Genauigkeit ist viel wahrscheinlicher, in der Handelswelt zu geschehen. Let8217s sagen, dass ich 100 auf jedem gewinnenden Handel machen. Mein Gesamtgewinn beträgt 60 Trades (von 100) 100trade 6.000. Der maximale durchschnittliche Verlust, den dieses System tolerieren könnte, ist: Der maximale durchschnittliche Verlust, den wir tolerieren können, beträgt 6.000 40 Trades 150. Ich sollte erwägen, dieses System zu betreiben, wenn der durchschnittliche Verlust bei 149 oder weniger eintritt. Je kleiner der durchschnittliche Verlust, desto größer das Nettoergebnis. Kelly Formel für Forex Trading Ein Problem, das wir mit Geld-Management-Strategien konfrontiert ist die Wahl der Prozentsatz des Kontos auf Risiko. Der Unterschied zwischen Risiko 1 oder Risiko 2 des Kontos Eigenkapital ist einfach eines der Verhältnis. Eine der Optionen bietet entweder ein Risiko-Reward-Profil geeignet für den Händler oder es doesn8217t. Je größer der Appetit auf Risiko und Belohnung ist, desto größer ist die Zahl. Die Kelly-Formel entfernt die Proportionalität für die Frage und nimmt einen anderen Ansatz: Wie mache ich die absolut größte Summe Geld über Zeit mit meiner Handelsstatistik. Das Ziel ist es, die maximale Menge an Geld, ohne Marge genannt zu machen. Die Formel zu verwenden ist K W 8211 (1-W) R wobei: K Anteil des Kapitals in einem einzigen Handel gesetzt werden. W Historischer Gewinnprozentsatz eines Handelssystems. R Historisches Durchschnittliches WinLoss-Verhältnis. Der Ansatz eignet sich am besten für diejenigen, die kleine Konten, vielleicht diejenigen mit nur ein paar tausend Dollar, dass sie mit größter Aggression wachsen wollen. Ein paar Dollar zu verlieren ist durchaus unangenehm (da gewesen, getan), aber es ist auch nicht finanziell verheerend. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kelly-Formel versucht, das Handelssystem zu seinem absoluten Maximum zu drücken, ohne zu sprengen. Zu wissen, wie nah es am Rande der Zerschlagung ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie die guten Annahmen unterschätzen und die schlechten überbewerten. Lassen Sie die erwartete Genauigkeit um einige Prozentpunkte fallen, um die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zu berücksichtigen. Senken Sie den Gewinn: Schaden-Verhältnis aus dem gleichen Grund. Der einfachste Weg, um Fehler zu reduzieren und die Chance zu handeln zu aggressiv ist, um sicherzustellen, dass Sie die EA8217s Prozent Genauigkeit und seine Gewinn-Verlust-Verhältnis auf einer ausreichend großen Stichprobenumfang berechnet. Ich würde 100 Trades als das absolute Minimum zu betrachten. 300-400 ist ausreichend. 1.000 Trades machen für die meisten Fachberater und Traderroboter eine adäquate Stichprobe. Natürlich können Sie immer den einfacheren Ansatz und schneiden Sie einfach die Kelly formula8217s Risikoschätzung in zwei Hälften. Es fügt ein wenig wissenschaftliches Flair der Strategie hinzu, während sie die Tatsache berücksichtigen, dass wir menschlich sind. Watching ein Konto Drop in der Nähe von Null wird das Herz von sogar die meisten Kampf getestet Trader brechen. It8217s unmöglich zu stoppen Sorgen um Drawdown, die die Kelly Formel völlig ignoriert. Rimantas Petrauskas sagt
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